轻价格指数
介绍
轻型期权是参照我们的最终指数价格进行结算的。该指数价格经过精心计算,使作弊或价格操纵变得非常困难。此外,为了有完全的透明度,我们公布我们的算法和所有历史数据。
指数价格算法
为了使价格操纵变得困难,我们引入了”裁剪平均值”的概念。对于任何给定的一组数字,去掉最高值和最低值,然后求剩余中间值的平均值。
我们的价格指数是通过观察多个交易所的已完成交易来计算的。对于每一个交易所,我们计算出交易价格的裁剪平均值。然后我们计算出这些交易所平均数的裁剪平均值。
原始数据
每隔一小时,我们会将用于计算指数价格的原始数据上传到亚马逊云端. 这些数据对任何人都是公开的。您可以在这里访问我们的原始指数价格数据文件
以下是计算我们指数价格的Python代码示例:
#!/usr/bin/python import json with open(data.json) as f: data = json.load(f) for row in data: # First calculate the clipped mean for each exchange exchange_prices = [] for exchange in row['components'].keys(): temp = row['components'][exchange] temp = sorted(temp) del temp[-1] del temp[0] exchange_mean = sum(temp) / len(temp) exchange_prices.append(exchange_mean) # Now take the clipped mean of each exchanges mean temp = sorted(exchange_prices) del temp[-1] del temp[0] price = sum(temp) / len(temp) price = round(price * 100) / 100 # Round to cents