轻价格指数

介绍

轻型期权是参照我们的最终指数价格进行结算的。该指数价格经过精心计算,使作弊或价格操纵变得非常困难。此外,为了有完全的透明度,我们公布我们的算法和所有历史数据。

 

指数价格算法

为了使价格操纵变得困难,我们引入了”裁剪平均值”的概念。对于任何给定的一组数字,去掉最高值和最低值,然后求剩余中间值的平均值。

我们的价格指数是通过观察多个交易所的已完成交易来计算的。对于每一个交易所,我们计算出交易价格的裁剪平均值。然后我们计算出这些交易所平均数的裁剪平均值。

 

原始数据

每隔一小时,我们会将用于计算指数价格的原始数据上传到亚马逊云端. 这些数据对任何人都是公开的。您可以在这里访问我们的原始指数价格数据文件

proof.light.cx

 

以下是计算我们指数价格的Python代码示例:

#!/usr/bin/python
import json 
with open(data.json) as f: 
    data = json.load(f) 
    for row in data: 
        # First calculate the clipped mean for each exchange 
        exchange_prices = [] 
        for exchange in row['components'].keys(): 
            temp = row['components'][exchange] 
            temp = sorted(temp) 
            del temp[-1] 
            del temp[0] 
            exchange_mean = sum(temp) / len(temp) 
            exchange_prices.append(exchange_mean) 

        # Now take the clipped mean of each exchanges mean 
        temp = sorted(exchange_prices) 
        del temp[-1] 
        del temp[0] 
        price = sum(temp) / len(temp) 
        price = round(price * 100) / 100 # Round to cents